Сравнение FDIVX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIVX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | -0.53% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.60% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.37%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIVX и FIGSX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
FDIVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
FDIVX
FIGSX
Сравнение FDIVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.74 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.98 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.83 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDIVX и FIGSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и FIGSX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.75% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и FIGSX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -34.47% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.89% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -34.47% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.47% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -10.60% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.49% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и FIGSX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.78% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIVX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.09% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.23% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.24% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.61% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.54% | -0.73% |