Сравнение FIGSX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FZILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и FZILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -9.85% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.17% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
FZILX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и FZILX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIGSX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FIGSX
FZILX
Сравнение FIGSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.44 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.45 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и FZILX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FZILX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.62% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и FZILX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FZILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -34.37% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.24% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -29.87% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -8.57% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.80% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.90% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и FZILX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.90% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 11.25% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 16.44% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.33% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.30% | +0.24% |