PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.59%
44.37%
FIGSX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.16

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.36

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.16

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.62

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

FIGSX:

4.85%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.68%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.09%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.47%.


FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и FZILX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.16
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.36
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.16
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.62
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.70
FIGSX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и FZILX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FZILX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и FZILX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.09%
-1.44%
FIGSX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и FZILX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
10.47%
FIGSX
FZILX