PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и FIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.18%
217.88%
FIGSX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.16

FIVFX:

0.31

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.36

FIVFX:

0.58

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.16

FIVFX:

0.32

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.62

FIVFX:

1.18

Индекс Язвы

FIGSX:

4.85%

FIVFX:

5.36%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.68%

FIVFX:

20.17%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.09%

FIVFX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.89% соответственно.


FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и FIVFX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.16
FIVFX: 0.31
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.36
FIVFX: 0.58
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.16
FIVFX: 0.32
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.62
FIVFX: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.31
FIGSX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и FIVFX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FIVFX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и FIVFX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.09%
-6.70%
FIGSX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) составляет 11.89%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
13.46%
FIGSX
FIVFX