PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.30%
420.04%
FIGSX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.19

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.40

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.19

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.75

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FIGSX:

4.84%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.67%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.69%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 11.85% соответственно.


FIGSX

С начала года

3.10%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-2.37%

1 год

2.29%

5 лет

4.70%

10 лет

3.71%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и FXAIX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.19
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.40
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.19
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.75
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.56
FIGSX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и FXAIX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
1.55%1.59%1.27%1.40%1.49%1.36%2.09%2.11%1.49%1.24%4.69%4.31%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и FXAIX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.69%
-10.55%
FIGSX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) составляет 11.97%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
14.39%
FIGSX
FXAIX