PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с DIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и DIVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.32%
110.19%
FIGSX
DIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.16

DIVI:

0.64

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.36

DIVI:

1.01

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

DIVI:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.16

DIVI:

0.77

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.62

DIVI:

2.26

Индекс Язвы

FIGSX:

4.85%

DIVI:

4.97%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.68%

DIVI:

17.41%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

DIVI:

-27.76%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.09%

DIVI:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.83%.


FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

DIVI

С начала года

11.83%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

6.86%

1 год

11.28%

5 лет

12.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и DIVI

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DIVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVI: 0.09%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и DIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

DIVI
Ранг риск-скорректированной доходности DIVI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.16
DIVI: 0.64
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.36
DIVI: 1.01
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
DIVI: 1.14
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.16
DIVI: 0.77
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.62
DIVI: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.64
FIGSX
DIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и DIVI

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DIVI в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
4.02%4.39%3.17%5.43%2.77%5.87%1.61%5.67%5.71%13.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и DIVI

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и DIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.09%
-1.33%
FIGSX
DIVI

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и DIVI

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 11.89% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
11.48%
FIGSX
DIVI