Сравнение FIGSX с FSOSX
FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIGSX returned 6.48%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.
FIGSX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.19%
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGSX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.48% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 11.60% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FIGSX and FSOSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FIGSX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGSX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
FIGSX
FSOSX
Сравнение FIGSX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.42 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и FSOSX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGSX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -35.36% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.39% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -14.07% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -35.36% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.31% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -7.78% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.46% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и FSOSX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGSX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.14% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 14.30% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.80% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.67% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.05% | -1.24% |
Сравнение комиссий FIGSX и FSOSX
И FIGSX, и FSOSX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и FSOSX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.07% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FIGSX and FSOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIGSX has higher volatility (7.37%) compared to FSOSX (6.14%). In terms of maximum drawdown, FIGSX dropped -34.47% vs FSOSX's -35.36%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGSX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор