PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FDIVX returned 7.25%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

FDIVX

1 день
3.97%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.68%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.84%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDIVX and FDVV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between FDIVX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDIVX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIVXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.24

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.14

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.44

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

10.11

-3.46

FDIVX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FDVV

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.25%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.30%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-15.90%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-20.18%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.29%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-3.80%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.24%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FDVV

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.16%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

8.16%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

10.12%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.76%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.98%

+0.07%

Сравнение комиссий FDIVX и FDVV

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FDVV

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.64%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIVX and FDVV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор