Сравнение FDIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.89% против 14.05% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и VOO
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDIV
VOO
Сравнение FDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.50 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 7.29 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.70 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.78 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и VOO
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и VOO
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -33.99% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.98% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -24.52% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -33.99% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -6.29% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -3.72% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.52% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и VOO
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.29% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.44% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.10% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.82% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.99% | -0.41% |