PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. FDIV is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -8.67%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FDIV and FDRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.60

The correlation between FDIV and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIV и FDRR

Секторы
FDIV
FDRR

Промышленность

24.9%
8.7%

Финансовые услуги

20.0%
12.0%

Здравоохранение

16.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.8%

Технологии

8.9%
34.5%

Коммунальные услуги

4.2%
2.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Энергетика

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.7%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

FDIV
24.9%
FDRR
8.7%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
FDRR
12.0%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
FDRR
9.4%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
FDRR
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
FDRR
4.8%

Технологии

FDIV
8.9%
FDRR
34.5%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
FDRR
2.4%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
FDRR
2.2%

Энергетика

FDIV
3.0%
FDRR
3.6%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
FDRR
10.7%

Недвижимость

FDIV

-

FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с DIVFDIV с DIVIFDIV с SPHD
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

FDIV vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.85

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.96

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.69

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

15.70

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.85

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.83

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.81

-0.89

Просадки

Сравнение просадок FDIV и FDRR

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-36.52%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.52%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-18.04%

-27.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-20.92%

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-1.15%

-36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-4.00%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.00%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и FDRR

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 2.99% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.31%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.04%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.00%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.88%

+0.66%

Сравнение комиссий FDIV и FDRR

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и FDRR

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and FDRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.10% for FDRR.

FDIV is categorized as Dividend, while FDRR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор