Сравнение FDIV с FDRR
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. FDIV is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past 5 years, FDIV returned -7.83%/yr vs 13.18%/yr for FDRR. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 15.67%.
FDIV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.01%
- Всё время*
- -0.96%
FDRR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.37M | $1.03M | $539.07K | |
| $1.12M | $1.06M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам FDIV и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 5.02% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 15.67% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
Correlation
The correlation between FDIV and FDRR is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between FDIV and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FDIV
FDRR
Сравнение FDIV c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.41 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 13.50 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и FDRR
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -36.52% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.52% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -18.04% | -27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -20.92% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | 0.00% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.96% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и FDRR
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.41% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.97% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.42% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.01% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.80% | +0.58% |
Сравнение комиссий FDIV и FDRR
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и FDRR
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FDRR в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.35% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.02% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and FDRR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (4.09%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs FDRR's -36.52%.
On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs -7.83% for FDIV. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs -7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.
FDIV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.02% for FDRR.
FDIV is categorized as Dividend, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: MarketDesk and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.15% for FDRR.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор