PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с VICE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. FDIS is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, FDIS returned 6.26%/yr vs -0.51%/yr for VICE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 2.61%.

FDIS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.14%
1 год
10.50%
3 года*
15.14%
5 лет*
6.26%
10 лет*
13.70%

VICE

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.45%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.69%
3 года*
7.33%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.32%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%1.31%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		2.61%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%

Correlation

The correlation between FDIS and VICE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FDIS and VICE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDIS и VICE

Секторы
FDIS
VICE

Потребительский циклический сектор

96.9%
27.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
41.7%

Технологии

0.9%
4.9%

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
9.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
VICE
27.8%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
VICE
41.7%

Технологии

FDIS
0.9%
VICE
4.9%

Промышленность

FDIS
0.8%
VICE

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
VICE
9.1%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
VICE

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
VICE

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
VICE
8.9%

Сырьевые материалы

FDIS

-

VICE
7.5%

Энергетика

FDIS

-

VICE

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

FDIS vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.13

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.09

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.12

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.22

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISVICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VICE

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-38.27%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.59%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-19.55%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.23%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-9.04%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-12.37%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

7.75%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VICE

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.78%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.08%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

13.20%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

17.79%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.19%

+3.10%

Сравнение комиссий FDIS и VICE

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VICE

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VICE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.77%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and VICE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.19%) compared to VICE (3.78%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, FDIS leads with 6.26% vs -0.51% for VICE. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDIS has performed better with a 6.26% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.73% for FDIS.

They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.99% for VICE.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор