PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с UCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с UCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC).

FDIS и UCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и UCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -17.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции UCC немного отстают с 12.47%.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

ProShares Ultra Consumer Services

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с UPROUCC с FNGSUCC с VGTUCC с ROMUCC с USDUCC с UGE

Сравнение комиссий FDIS и UCC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.

UCC
ProShares Ultra Consumer Services
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISUCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.20

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.40

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.23

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа UCC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISUCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.27

Корреляция

Корреляция между FDIS и UCC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и UCC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UCC в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и UCC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и UCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-83.05%

+43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-29.14%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-61.77%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-61.77%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-26.08%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-21.85%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.44%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и UCC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

14.69%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

27.29%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

47.33%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

43.29%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

40.43%

-18.21%