PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с UCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с UCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 14.02%/yr for UCC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UCC.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и UCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции UCC немного впереди с 14.02%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

UCC

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-8.22%
1 год
8.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
0.42%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и UCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-8.01%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%

Correlation

The correlation between FDIS and UCC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between FDIS and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

ProShares Ultra Consumer Services

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USDUCC с UGE

Доходность на риск

FDIS vs. UCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c UCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISUCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.24

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.59

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.30

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

0.85

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. UCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа UCC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и UCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISUCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FDIS и UCC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и UCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISUCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-83.05%

+43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-29.14%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-48.01%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-61.77%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-61.77%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-17.87%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-21.81%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

10.10%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и UCC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISUCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.35%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

26.42%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

36.21%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

43.60%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

40.62%

-18.33%

Сравнение комиссий FDIS и UCC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и UCC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности UCC в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.18%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FDIS and UCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCC has higher volatility (10.35%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs UCC's -83.05%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.02% vs 13.68% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.02% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.

UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UCC is Leveraged Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.95% for UCC.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и UCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор