PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с TRUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. FDIS is passively managed, while TRUD is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью -0.40%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и TRUD

2026 (YTD)2025
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.06%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%

Correlation

The correlation between FDIS and TRUD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов FDIS и TRUD

Секторы
FDIS
TRUD

Потребительский циклический сектор

96.9%
48.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
0.2%

Промышленность

0.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.3%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
51.3%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
TRUD
48.4%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
TRUD

-

Технологии

FDIS
0.9%
TRUD
0.2%

Промышленность

FDIS
0.8%
TRUD
0.0%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
TRUD
0.3%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
TRUD

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
TRUD
51.3%

Недвижимость

FDIS
0.1%
TRUD

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

TRUD

-

Энергетика

FDIS

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY

Доходность на риск

FDIS vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FDIS и TRUD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-15.96%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.31%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.32%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

20.62%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

20.62%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.62%

+1.67%

Сравнение комиссий FDIS и TRUD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и TRUD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FDIS and TRUD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор