PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

FDIS и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RXI по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.21% соответственно.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с VTRXI с VOO

Сравнение комиссий FDIS и RXI

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.33

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.73

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDIS и RXI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RXI

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RXI

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-60.36%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.17%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.78%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.78%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-12.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-10.56%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.31%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RXI

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.83%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.83%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

20.82%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

20.79%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.04%

+2.18%