Сравнение RXI с TSLA

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 9.21% против 37.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RXI и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и TSLA.

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.