Сравнение RXI с TSLA
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Global Consumer Discretionary Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RXI returned 9.89%/yr vs 35.57%/yr for TSLA. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RXI и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 9.89% против 35.57% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.67%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.47M | $2.92M | $2.10M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам RXI и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -0.08% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between RXI and TSLA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between RXI and TSLA shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. TSLA — Ранг доходности на риск
RXI
TSLA
Сравнение RXI c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXI | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXI и TSLA
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -73.63% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -39.10% | +23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -53.77% | +34.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -73.63% | +37.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -73.63% | +37.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -34.36% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -22.73% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 15.75% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и TSLA
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 5.45%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 18.27% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 34.60% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 46.34% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 59.69% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 59.45% | -39.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и TSLA
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.39% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and TSLA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to RXI (5.45%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs TSLA's -73.63%.
RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXI и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор