PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с RSPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

FDIS и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.92%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 12.66% против 7.36% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

RSPD

1 день
2.92%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.83%
1 год
8.38%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с VCR

Сравнение комиссий FDIS и RSPD

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.68

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.98

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDIS и RSPD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и RSPD

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RSPD в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.05%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и RSPD

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-68.00%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.57%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-34.41%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-48.00%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-10.61%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-10.72%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и RSPD

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.40%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.98%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

22.52%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

22.01%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.02%

-0.80%