PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с HAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с HAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Hasbro, Inc. (HAS).

FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIS и HAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Hasbro, Inc. (HAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и HAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
HAS
Hasbro, Inc.		14.93%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у HAS с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции HAS по среднегодовой доходности: 12.66% против 5.14% соответственно.

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%

HAS

1 день
4.71%
1 месяц
-6.01%
С начала года
14.93%
6 месяцев
25.41%
1 год
57.67%
3 года*
25.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Hasbro, Inc.

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с VOOHAS с MSFTHAS с JEPIHAS с HSYHAS с VTHAS с ATEN

Доходность на риск

FDIS vs. HAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c HAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Hasbro, Inc. (HAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISHASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.69

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.42

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.14

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.43

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. HAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HAS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и HAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISHASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между FDIS и HAS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и HAS

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HAS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
HAS
Hasbro, Inc.		2.99%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и HAS

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки HAS в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и HAS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISHASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-74.17%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.11%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-55.05%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-63.84%

+24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-11.04%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-24.48%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.36%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и HAS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Hasbro, Inc. (HAS) имеют волатильность 7.39% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISHASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

19.11%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

34.36%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

32.19%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

33.61%

-11.39%