PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAS с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAS (Hasbro, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, HAS returned 3.48%/yr vs 12.96%/yr for VT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HAS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.96% соответственно.

HAS

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.59%
6 месяцев
3.33%
1 год
21.32%
3 года*
16.22%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.48%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAS
Hasbro, Inc.		2.59%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between HAS and VT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.52

The correlation between HAS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с MSFTHAS с VOOHAS с JEPIHAS с HSYHAS с ATENHAS с FDIS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

HAS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.91

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.62

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.67

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

11.57

-9.07

HAS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAS и VT

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-50.27%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.15%

-9.67%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.27%

-16.51%

-23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-26.38%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

-34.24%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.59%

-2.80%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-7.00%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.23%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и VT

Hasbro, Inc. (HAS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.52% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.65%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

11.32%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

13.58%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

16.19%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

17.20%

+16.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и VT

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		3.38%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HAS and VT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to HAS (5.52%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор