Сравнение HAS с VT
HAS (Hasbro, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, HAS returned 3.22%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HAS и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAS показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.22% против 12.74% соответственно.
HAS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 3.22%
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам HAS и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS Hasbro, Inc. | 4.15% | 52.52% | 14.76% | -11.95% | -37.93% | 11.90% | -8.42% | 33.41% | -8.20% | 19.58% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between HAS and VT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between HAS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAS vs. VT — Ранг доходности на риск
HAS
VT
Сравнение HAS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAS | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.04 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 13.53 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.31 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HAS и VT
Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -50.27% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -9.67% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.27% | -16.51% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -26.38% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.84% | -34.24% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -0.88% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -7.02% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 2.17% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAS и VT
Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 3.83% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 10.17% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 12.70% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 16.05% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 17.23% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAS и VT
Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS Hasbro, Inc. | 3.33% | 3.41% | 5.01% | 5.48% | 4.56% | 2.67% | 2.91% | 2.53% | 3.03% | 2.44% | 2.56% | 2.69% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
HAS and VT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAS has higher volatility (11.67%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAS и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор