Сравнение HAS с VT

С начала года, HAS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAS и VT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и VT.

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.