Сравнение HAS с MSFT
HAS (Hasbro, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HAS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HAS returned 4.47%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HAS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAS показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.47% против 25.26% соответственно.
HAS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 16.90%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.47%
- Всё время*
- 10.28%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HAS Hasbro, Inc. | $195.57M | $209.75M | $194.59M |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам HAS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS Hasbro, Inc. | 12.85% | 52.52% | 14.76% | -11.95% | -37.93% | 11.90% | -8.42% | 33.41% | -8.20% | 19.58% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HAS and MSFT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between HAS and MSFT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAS:
$12.86B
MSFT:
$3.62T
HAS:
$5.57
MSFT:
$17.94
HAS:
16.35
MSFT:
27.17
HAS:
0.97
MSFT:
1.57
HAS:
2.61
MSFT:
10.95
HAS:
17.87
MSFT:
8.21
HAS:
$4.97B
MSFT:
$331.84B
HAS:
$3.50B
MSFT:
$225.47B
HAS:
$1.32B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HAS
MSFT
Сравнение HAS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.20 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.36 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAS и MSFT
Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -69.38% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -34.50% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.27% | -34.50% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -37.15% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.84% | -37.15% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -9.50% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -21.80% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 19.33% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAS и MSFT
Текущая волатильность для Hasbro, Inc. (HAS) составляет 12.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что HAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 16.44% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 26.64% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 31.98% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 28.10% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 27.66% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAS и MSFT
Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS Hasbro, Inc. | 3.07% | 3.41% | 5.01% | 5.48% | 4.56% | 2.67% | 2.91% | 2.53% | 3.03% | 2.44% | 2.56% | 2.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hasbro, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAS и MSFT
HAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 867.20M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 252.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
HAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.90M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
HAS and MSFT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to HAS (12.03%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs MSFT's -69.38%.
HAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор