PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с MAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAS с MAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAS (Hasbro, Inc.) and MAT (Mattel, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HAS returned 3.22%/yr vs -7.01%/yr for MAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAS и MAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и Mattel, Inc. (MAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у MAT с доходностью -27.72%. За последние 10 лет акции HAS превзошли акции MAT по среднегодовой доходности: 3.22% против -7.01% соответственно.

HAS

1 день
0.30%
1 месяц
-9.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
32.40%
3 года*
16.79%
5 лет*
1.54%
10 лет*
3.22%

MAT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-27.72%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-23.48%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
-7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAS и MAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAS
Hasbro, Inc.		4.15%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%
MAT
Mattel, Inc.		-27.72%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%

Correlation

The correlation between HAS and MAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1984 г.

0.43

The correlation between HAS and MAT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HAS:

-$2.09

MAT:

$1.60

Коэффициент P/S

HAS:

1.86

MAT:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

HAS:

$4.81B

MAT:

$5.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAS:

$3.43B

MAT:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

HAS:

$283.20M

MAT:

$775.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

Mattel, Inc.

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MSFTHAS с VOOHAS с JEPIHAS с HSYHAS с ATENHAS с FDISHAS с VT
Часто сравнивают с MAT:
MAT с WMAT с VTMAT с RMS.PAMAT с VHTMAT с SPYMAT с SCHDMAT с VOO

Доходность на риск

HAS vs. MAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c MAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Mattel, Inc. (MAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.57

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.50

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.65

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

-1.24

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAS vs. MAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MAT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и MAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.57

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HAS и MAT

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки MAT в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и MAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-83.68%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-36.10%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.27%

-36.56%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-47.50%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

-77.44%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-63.60%

+44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-41.35%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

18.98%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и MAT

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Mattel, Inc. (MAT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

7.07%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

34.68%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

41.00%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

37.10%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

41.85%

-7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и MAT

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как MAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		3.33%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAS и MAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hasbro, Inc. и Mattel, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.00B
862.20M
(HAS) Общая выручка
(MAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAS и MAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hasbro, Inc. и Mattel, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.9%
44.9%
Активы портфеля
HAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 749.50M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

MAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 862.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

HAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 270.30M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

MAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.80M при выручке в 862.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

HAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hasbro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

MAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 862.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

HAS and MAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAS has higher volatility (11.67%) compared to MAT (7.07%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs MAT's -83.68%.

HAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAS и MAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор