PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAS с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hasbro, Inc. (HAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HAS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HAS
Hasbro, Inc.		9.75%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%38.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

HAS

1 день
-4.51%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.75%
6 месяцев
20.61%
1 год
48.99%
3 года*
23.84%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.66%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с VOOHAS с MSFTHAS с HSYHAS с VTHAS с ATENHAS с MPLX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HAS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.61

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.95

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.79

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.83

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.61

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.73

Корреляция

Корреляция между HAS и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и JEPI

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		3.13%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAS и JEPI

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

HASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-13.71%

-60.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-10.28%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-13.71%

-41.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-4.53%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-2.07%

-22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.12%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и JEPI

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.90%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

6.36%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

13.24%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

11.06%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

10.88%

+22.75%