Сравнение FDIS с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
FDIS и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -8.53% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 6.43% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
FDIS
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 12.66%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и CLIX
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
FDIS vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FDIS
CLIX
Сравнение FDIS c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.25 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и CLIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и CLIX
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и CLIX
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -73.21% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -19.57% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -68.22% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -47.70% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -34.53% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 6.70% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и CLIX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 7.39%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.78% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.32% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.94% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 27.03% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.04% | -3.82% |