Сравнение FDIQ с GABF
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. FDIQ is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FDIQ returned 18.27%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
FDIQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.60%
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 9.72% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | 4.67% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FDIQ and GABF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between FDIQ and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. GABF — Ранг доходности на риск
FDIQ
GABF
Сравнение FDIQ c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.19 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.44 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.19 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и GABF
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -20.86% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -17.16% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -20.86% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -11.60% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.86% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 7.27% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и GABF
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 4.06%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 13.14% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.37% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 20.54% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 20.54% | +10.58% |
Сравнение комиссий FDIQ и GABF
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и GABF
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and GABF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to FDIQ (4.06%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 18.27% for FDIQ. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for FDIQ.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.11% for GABF.
They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 0.10% for GABF.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор