Сравнение FDIG с GBTC

С начала года, FDIG показывает доходность -14.10%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDIG и GBTC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и GBTC.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.