PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDIF is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.19%/yr vs 24.91%/yr for IUSG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность 8.54%, а IUSG немного выше – 8.94%.

FDIF

1 день
0.04%
1 месяц
2.32%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.24%
1 год
17.81%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и IUSG

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.54%13.83%19.74%5.83%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%21.23%34.70%8.52%

Correlation

The correlation between FDIF and IUSG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FDIF and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и IUSG

Секторы
FDIF
IUSG

Технологии

40.4%
50.8%

Здравоохранение

16.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.2%

Промышленность

12.1%
6.6%

Финансовые услуги

11.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.4%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FDIF
40.4%
IUSG
50.8%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
IUSG
6.4%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
IUSG
15.2%

Промышленность

FDIF
12.1%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
IUSG
8.7%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
IUSG
8.4%

Недвижимость

FDIF
0.1%
IUSG
0.8%

Сырьевые материалы

FDIF

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

IUSG
1.2%

Энергетика

FDIF

-

IUSG
0.3%

Коммунальные услуги

FDIF

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FDIF vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.49

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.05

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.91

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

7.76

-3.25

FDIF vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и IUSG

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-63.41%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.07%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-22.28%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.45%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-21.40%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.22%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и IUSG

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.16%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

13.61%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.89%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.06%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.48%

-1.62%

Сравнение комиссий FDIF и IUSG

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и IUSG

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and IUSG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.67%) compared to IUSG (7.16%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 24.91% vs 17.19% for FDIF. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 24.91% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

IUSG has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.27% for FDIF.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор