PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FDIF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и IQM

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-8.38%13.83%19.74%6.49%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FDIF и IQM

И FDIF, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

FDIF
Fidelity Disruptors ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FDIF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.68

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.29

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.72

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

11.65

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.68

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDIF и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и IQM

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.36%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и IQM

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-44.91%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.71%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.68%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-12.55%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.70%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.92%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

12.90%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

23.48%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

33.37%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

28.67%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

30.73%

-12.07%