PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIF с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIF и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и ILCB


2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
-8.38%13.83%19.74%6.49%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptors ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FDIF и ILCB

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FDIF vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIFILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.47

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.51

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

7.11

-4.55

FDIF vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIFILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDIF и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и ILCB

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
0.36%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и ILCB

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIFILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-51.53%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.07%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.44%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.28%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.57%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и ILCB

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIFILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.34%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.62%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.41%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.13%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.14%

+0.52%