Сравнение FDIF с FETH
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDIF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs -31.75% for FETH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FDIF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 10.12% | 13.83% | 8.50% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDIF and FETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FDIF and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDIF
FETH
Сравнение FDIF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.51 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.84 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.47 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.41 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FETH
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -64.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -62.95% | +48.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -62.95% | +62.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -32.73% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 37.82% | -33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 9.99% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 46.01% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 68.50% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 72.27% | -53.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 72.27% | -53.68% |
Сравнение комиссий FDIF и FETH
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FETH
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and FETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.
FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for FETH.
FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.00% for FETH.
FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор