Сравнение FDIF с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FDIF и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 9.20% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -10.02% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и FELG
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FDIF vs. FELG — Ранг доходности на риск
FDIF
FELG
Сравнение FDIF c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.87 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.23 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и FELG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FELG
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FELG в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.41% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FELG
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -23.89% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -16.17% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -12.90% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.56% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.67% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FELG
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.85% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.41% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.58% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.24% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.24% | -1.58% |