PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIF с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и FELG


2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
-8.38%13.83%19.74%9.20%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-10.02%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.


FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
3.91%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.66%
1 год
19.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FDIF и FELG

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


Доходность на риск

FDIF vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIFFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.87

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.22

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.23

-1.66

FDIF vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIFFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между FDIF и FELG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FELG

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FELG в 0.41%


TTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
0.36%0.36%0.35%0.21%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.41%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FELG

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIFFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-23.89%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-16.17%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-12.90%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.56%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.67%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FELG

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIFFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.85%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.41%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.58%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.24%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.24%

-1.58%