PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FELC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDIF returned 20.38% vs 24.68% for FELC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность 8.49%, а FELC немного выше – 8.65%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.63%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%10.34%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.65%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FDIF and FELC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between FDIF and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FELC

Секторы
FDIF
FELC

Технологии

40.4%
40.8%

Здравоохранение

16.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
11.4%

Промышленность

12.1%
9.1%

Финансовые услуги

11.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.0%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FDIF
40.4%
FELC
40.8%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
FELC
7.4%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
FELC
11.4%

Промышленность

FDIF
12.1%
FELC
9.1%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
FELC
12.3%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
FELC
10.0%

Недвижимость

FDIF
0.1%
FELC
1.1%

Сырьевые материалы

FDIF

-

FELC
1.4%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FELC
2.5%

Энергетика

FDIF

-

FELC
2.8%

Коммунальные услуги

FDIF

-

FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FDIF vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.97

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.67

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.73

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

12.19

-7.03

FDIF vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FELC

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-18.59%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.09%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.90%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.91%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.03%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FELC

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.96%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.91%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.62%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.29%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.29%

+3.58%

Сравнение комиссий FDIF и FELC

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FELC

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FELC в 0.86%

ПозицияTTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDIF and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to FELC (4.96%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 24.68% vs 20.38% for FDIF. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 24.68% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.27% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор