PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FDIF is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.17%/yr vs 19.90%/yr for FDVV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность 8.49%, а FDVV немного ниже – 8.39%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%8.74%

Correlation

The correlation between FDIF and FDVV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between FDIF and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FDVV

Секторы
FDIF
FDVV

Технологии

40.4%
30.5%

Здравоохранение

16.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.6%

Промышленность

12.1%
3.0%

Финансовые услуги

11.6%
17.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
13.6%

Недвижимость

0.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

FDIF
40.4%
FDVV
30.5%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
FDVV
3.6%

Промышленность

FDIF
12.1%
FDVV
3.0%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
FDVV
13.6%

Недвижимость

FDIF
0.1%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

FDIF

-

FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FDVV
10.7%

Энергетика

FDIF

-

FDVV

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDIF vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.19

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.06

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.39

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

9.89

-4.73

FDIF vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FDVV

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-40.25%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.30%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.90%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.31%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.79%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.24%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FDVV

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

3.09%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

8.26%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

10.15%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.73%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.97%

+1.90%

Сравнение комиссий FDIF и FDVV

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FDVV

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FDVV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.90% vs 17.17% for FDIF. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.90% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.27% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор