Сравнение FDIF с FBTC
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDIF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDIF returned 20.38% vs -39.80% for FBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FDIF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 8.49% | 13.83% | 20.61% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDIF and FBTC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between FDIF and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDIF
FBTC
Сравнение FDIF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.77 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.30 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FBTC
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -52.07% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -52.07% | +37.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -50.43% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -16.77% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 30.54% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 13.04% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 34.56% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 44.18% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 50.08% | -31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 50.08% | -31.21% |
Сравнение комиссий FDIF и FBTC
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FBTC
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.27% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and FBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FDIF (7.68%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FDIF leads with 20.38% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 20.38% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.
FDIF has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FBTC.
FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.25% for FBTC.
FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор