Сравнение FDIF с FBTC
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDIF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDIF returned 15.96% vs -46.29% for FBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FDIF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 9.75% | 13.83% | 20.61% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDIF and FBTC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDIF
FBTC
Сравнение FDIF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.87 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.40 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FBTC
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -53.35% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -53.35% | +38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -48.89% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -17.64% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 33.11% | -29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 10.78% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 34.75% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 44.27% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 49.78% | -30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 49.78% | -30.93% |
Сравнение комиссий FDIF и FBTC
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FBTC
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.27% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and FBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FDIF (5.52%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDIF leads with 15.96% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 15.96% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.
FDIF has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FBTC.
FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.25% for FBTC.
FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор