Сравнение FDIF с FBTC
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDIF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs -38.65% for FBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FDIF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 10.12% | 13.83% | 20.42% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FDIF and FBTC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDIF
FBTC
Сравнение FDIF c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.79 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -1.36 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.89 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FBTC
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -49.33% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -49.33% | +34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -48.00% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -16.01% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 28.41% | -24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 9.39% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 34.38% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 43.61% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 50.13% | -31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 50.13% | -31.54% |
Сравнение комиссий FDIF и FBTC
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FBTC
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and FBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.
FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for FBTC.
FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.25% for FBTC.
FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор