PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 42.15% for FBIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 0.03%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FBIOX

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%4.08%

Correlation

The correlation between FDIF and FBIOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between FDIF and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FBIOX

Секторы
FDIF
FBIOX

Технологии

38.5%

-

Здравоохранение

17.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

12.0%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
38.5%
FBIOX

-

Здравоохранение

FDIF
17.8%
FBIOX
100.0%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
FBIOX

-

Промышленность

FDIF
12.0%
FBIOX

-

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
FBIOX

-

Недвижимость

FDIF
0.1%
FBIOX

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FBIOX

-

Энергетика

FDIF

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FDIF vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.15

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.96

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

5.81

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

18.24

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FBIOX

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-71.98%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.62%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.02%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-23.63%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.42%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.50%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

16.31%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.71%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

24.96%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

26.25%

-7.66%

Сравнение комиссий FDIF и FBIOX

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FBIOX

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FBIOX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FBIOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор