PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и FBGRX

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDIF и FBGRX

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Доходность на риск

FDIF vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.13

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.73

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.00

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.92

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDIF и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FBGRX

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FBGRX

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-58.64%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.89%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-8.68%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-12.58%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FBGRX

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.84% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

14.08%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

24.98%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

24.93%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

23.63%

-4.98%