PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FBGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 44.98% for FBGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.56%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
0.76%
1 месяц
9.10%
С начала года
18.56%
6 месяцев
19.76%
1 год
44.98%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FBGRX

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.56%19.91%39.77%13.34%

Correlation

The correlation between FDIF and FBGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between FDIF and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FDIF vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.67

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.41

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.67

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

15.56

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FBGRX

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-58.64%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.65%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-12.53%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.98%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FBGRX

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.11% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.00%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.44%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

24.88%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

23.69%

-5.10%

Сравнение комиссий FDIF и FBGRX

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FBGRX

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FBGRX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FBGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (4.14%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор