Сравнение FDIF с FBCG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность -8.38%, а FBCG немного ниже – -8.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDIF и FBCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FBCG в 0.05%

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FBCG.

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 7.92% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.