PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и USHY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.


FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity High Yield Factor ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FDHY и USHY

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Доходность на риск

FDHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDHYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.94

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.91

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.64

+0.33

FDHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDHY и USHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и USHY

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности USHY в 6.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и USHY

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и USHY.


Загрузка...

Показатели просадок


FDHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-22.44%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-15.56%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.03%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и USHY

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.21%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.84%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.52%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.33%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

8.32%

-0.21%