Сравнение FDHY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FDHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и SPHY
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FDHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FDHY
SPHY
Сравнение FDHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.94 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.48 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и SPHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и SPHY
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и SPHY
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -21.97% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.07% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -15.29% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.06% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.32% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и SPHY
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.23% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.88% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 5.50% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 7.16% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 7.97% | +0.14% |