Сравнение FDHY с SPHY
FDHY (Fidelity Enhanced High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FDHY is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.90%/yr vs 4.31%/yr for SPHY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 2.23%.
FDHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам FDHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 2.88% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.35% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.23% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -0.38% |
Correlation
The correlation between FDHY and SPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between FDHY and SPHY shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FDHY
SPHY
Сравнение FDHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.63 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 11.94 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и SPHY
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -21.97% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.41% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -4.85% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -15.29% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.27% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и SPHY
Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.67% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.98% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.64% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 7.18% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.83% | +0.17% |
Сравнение комиссий FDHY и SPHY
FDHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и SPHY
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности SPHY в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 6.50% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.22% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and SPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHY has higher volatility (0.67%) compared to FDHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs SPHY's -21.97%.
On 5-year performance, SPHY leads with 4.31% vs 3.90% for FDHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.31% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FDHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 6.50% for FDHY.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FDHY and 0.05% for SPHY.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор