Сравнение FDHY с IQDF
FDHY (Fidelity Enhanced High Yield ETF) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. FDHY is actively managed, while IQDF is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.90%/yr vs 11.20%/yr for IQDF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и IQDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.18%.
FDHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
IQDF
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам FDHY и IQDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 2.88% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.35% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 15.18% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -13.82% |
Correlation
The correlation between FDHY and IQDF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between FDHY and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. IQDF — Ранг доходности на риск
FDHY
IQDF
Сравнение FDHY c IQDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | IQDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.05 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 11.40 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и IQDF
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и IQDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -39.83% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -10.03% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -13.92% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -29.31% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.02% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -9.27% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.68% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и IQDF
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) составляет 0.67%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.16% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 13.93% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 15.78% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 15.75% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 16.48% | -8.48% |
Сравнение комиссий FDHY и IQDF
FDHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и IQDF
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности IQDF в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 6.50% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.03% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and IQDF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQDF has higher volatility (5.16%) compared to FDHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs IQDF's -39.83%.
On 5-year performance, IQDF leads with 11.20% vs 3.90% for FDHY. On fees, FDHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQDF has performed better with a 11.20% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.
FDHY has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 3.03% for IQDF.
FDHY is categorized as High Yield Bonds, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for FDHY and 0.47% for IQDF.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и IQDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор