PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с GIGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с GIGB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB).

FDHY и GIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и GIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и GIGB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.44%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		0.17%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у GIGB с доходностью 0.17%.

FDHY

1 день
0.21%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.03%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

GIGB

1 день
0.33%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.91%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с AGGGIGB с FAGIX

Сравнение комиссий FDHY и GIGB

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GIGB в 0.14%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FDHY vs. GIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c GIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYGIGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.89

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.24

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.73

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.17

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. GIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GIGB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и GIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYGIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.89

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.38

Корреляция

Корреляция между FDHY и GIGB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и GIGB

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности GIGB в 4.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.57%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и GIGB

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и GIGB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYGIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-22.25%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-22.25%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.70%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и GIGB

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.91%, в то время как у Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYGIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.17%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

5.55%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.26%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

7.72%

+0.39%