PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FDHY и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%4.29%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FBNDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FDHY и FELC

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FDHY vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.50

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

7.11

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.98

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.20

-0.50

Корреляция

Корреляция между FDHY и FELC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FELC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FELC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-18.59%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-12.01%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-5.68%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.99%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.59%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FELC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.34%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.62%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

18.22%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

15.42%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

15.42%

-7.31%