PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FDHY is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.99%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-5.65%

Correlation

The correlation between FDHY and FDVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.61

The correlation between FDHY and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и FDVV

Секторы
FDHY
FDVV

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Энергетика

FDHY
100.0%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FDHY

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

FDHY

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

FDVV
11.0%

Финансовые услуги

FDHY

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

FDHY

-

FDVV
3.1%

Промышленность

FDHY

-

FDVV
3.4%

Недвижимость

FDHY

-

FDVV
10.1%

Технологии

FDHY

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

FDHY

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDHY vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.28

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.53

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

10.54

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FDVV

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-40.25%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-9.30%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-15.90%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-20.18%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.81%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.23%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.14%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

7.99%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

10.06%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

14.75%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

17.00%

-8.95%

Сравнение комиссий FDHY и FDVV

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FDVV

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and FDVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 3.99% for FDHY. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 2.72% for FDVV.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.29% for FDVV.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор