PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с EDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). FDHY is actively managed, while EDC is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.91%/yr vs -2.02%/yr for EDC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 62.45%.

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и EDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-41.12%

Correlation

The correlation between FDHY and EDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.51

The correlation between FDHY and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и EDC

Секторы
FDHY
EDC

Энергетика

100.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

32.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

FDHY
100.0%
EDC
4.4%

Сырьевые материалы

FDHY

-

EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

FDHY

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

EDC
3.2%

Финансовые услуги

FDHY

-

EDC
20.8%

Здравоохранение

FDHY

-

EDC
3.2%

Промышленность

FDHY

-

EDC
7.3%

Недвижимость

FDHY

-

EDC
1.1%

Технологии

FDHY

-

EDC
32.7%

Коммунальные услуги

FDHY

-

EDC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

FDHY vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDHYEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.13

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.47

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.63

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.25

+4.05

FDHY vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EDC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-92.54%

+72.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-37.98%

+35.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-49.48%

+44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-80.70%

+64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-65.52%

+65.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-65.35%

+62.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

11.25%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EDC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

33.39%

-32.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

58.40%

-55.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

64.72%

-61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

57.74%

-50.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

61.12%

-53.08%

Сравнение комиссий FDHY и EDC

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EDC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EDC в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and EDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs EDC's -92.54%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs -2.02% for EDC. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 1.05% for EDC.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while EDC is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 1.33% for EDC.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор