PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FDGRX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.44%/yr vs 25.49%/yr for VGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции FDGRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 23.44% против 25.49% соответственно.

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FDGRX and VGT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between FDGRX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VGT

Секторы
FDGRX
VGT

Технологии

53.5%
98.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.1%

Здравоохранение

11.3%
0.0%

Финансовые услуги

3.0%
0.5%

Промышленность

2.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%
0.0%

Энергетика

0.5%
0.3%

Недвижимость

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDGRX
53.5%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

FDGRX
14.1%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.5%
VGT
0.1%

Здравоохранение

FDGRX
11.3%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

FDGRX
3.0%
VGT
0.5%

Промышленность

FDGRX
2.7%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.6%
VGT

-

Сырьевые материалы

FDGRX
0.6%
VGT
0.0%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VGT
0.3%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VGT

-

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FDGRX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.61

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.87

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

8.76

+4.72

FDGRX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VGT

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-54.63%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.40%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-27.23%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-35.07%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-35.07%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-7.71%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-7.95%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.36%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 7.45%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

11.39%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

18.58%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

22.72%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

25.55%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

24.77%

-1.29%

Сравнение комиссий FDGRX и VGT

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VGT

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDGRX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to FDGRX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VGT's -54.63%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор