Сравнение FDGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FDGRX управляется Fidelity. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 20.34% против 11.71% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и PROVX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FDGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FDGRX
PROVX
Сравнение FDGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.00 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.81 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и PROVX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и PROVX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -57.65% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.54% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -27.48% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -27.48% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -10.07% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.23% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.29% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и PROVX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.20% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 8.81% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 14.60% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 15.59% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.12% | +7.21% |