Сравнение FDGRX с PLVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX).
FDGRX управляется Fidelity. PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и PLVIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PLVIX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции PLVIX по среднегодовой доходности: 20.61% против 11.08% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 20.61%
PLVIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам FDGRX и PLVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -0.67% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 0.17% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и PLVIX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий FDGRX и PLVIX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PLVIX в 0.70%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. PLVIX — Ранг доходности на риск
FDGRX
PLVIX
Сравнение FDGRX c PLVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | PLVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.68 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.07 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.00 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.00 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и PLVIX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки PLVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и PLVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGRX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -62.55% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.94% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -17.32% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -38.51% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.55% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -10.16% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.85% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и PLVIX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGRX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.51% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 8.88% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 15.81% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 15.25% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.92% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и PLVIX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.35% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |