PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с LBSAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.44%/yr vs 12.31%/yr for LBSAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 23.44% против 12.31% соответственно.

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%

LBSAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.08%
1 год
20.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		8.70%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between FDGRX and LBSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FDGRX and LBSAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

FDGRX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.33

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.84

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

14.45

-0.97

FDGRX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и LBSAX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и LBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-47.89%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-5.52%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-13.03%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-17.16%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-32.82%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.03%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-5.24%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.47%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и LBSAX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

2.65%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

6.90%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

9.19%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

13.26%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

15.70%

+7.78%

Сравнение комиссий FDGRX и LBSAX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и LBSAX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.72%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and LBSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.45%) compared to LBSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs LBSAX's -47.89%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор