PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FDGRX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FDGRX и FSPGX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.36

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.17

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.02

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.84

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FSPGX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FSPGX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-32.66%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.17%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-32.66%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-13.03%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.43%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.70%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FSPGX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.71%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.37%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.52%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.66%

+1.67%