Сравнение FDGRX с FPHAX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.12%/yr vs 11.49%/yr for FPHAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.67%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 22.12% против 11.49% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 22.12%
- Всё время*
- 15.08%
FPHAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDGRX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 21.94% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 11.43% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Correlation
The correlation between FDGRX and FPHAX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FDGRX and FPHAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
FDGRX
FPHAX
Сравнение FDGRX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGRX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.43 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.20 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FPHAX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -38.26% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.33% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -28.82% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -28.82% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -28.82% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.38% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -9.13% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.47% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FPHAX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.63% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 15.30% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.06% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 18.36% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.94% | +5.60% |
Сравнение комиссий FDGRX и FPHAX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPHAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FPHAX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 4.99% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
FDGRX and FPHAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (7.18%) compared to FPHAX (5.63%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FPHAX's -38.26%.
FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор