PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с FLVCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FLVCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 15.46%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGRX показывает доходность 23.73%, а FLVCX немного ниже – 22.74%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FLVCX по среднегодовой доходности: 23.01% против 15.46% соответственно.

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%

FLVCX

1 день
1.37%
1 месяц
7.28%
С начала года
22.74%
6 месяцев
22.44%
1 год
43.21%
3 года*
29.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.74%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between FDGRX and FLVCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between FDGRX and FLVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRXFLVCX с FELAX

Доходность на риск

FDGRX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.19

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.83

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.49

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

12.91

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFLVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FLVCX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-70.02%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.06%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-28.54%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-28.54%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-44.14%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-11.00%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FLVCX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.16%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

16.59%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

20.87%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.78%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.38%

+0.01%

Сравнение комиссий FDGRX и FLVCX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FLVCX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.85%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and FLVCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.16%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FLVCX's -70.02%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор