Сравнение FDGRX с EGFIX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and EGFIX (Edgewood Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.52%/yr vs 13.29%/yr for EGFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for EGFIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и EGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции EGFIX по среднегодовой доходности: 22.52% против 13.29% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 22.52%
EGFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам FDGRX и EGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 21.12% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | -2.62% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
Correlation
The correlation between FDGRX and EGFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FDGRX and EGFIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск
FDGRX
EGFIX
Сравнение FDGRX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGRX | EGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.10 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -0.25 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и EGFIX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и EGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | EGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -52.01% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -18.32% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -30.15% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -49.42% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -49.42% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -11.92% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -10.99% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.32% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и EGFIX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Edgewood Growth Fund (EGFIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | EGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.03% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.19% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 25.34% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 23.57% | -0.12% |
Сравнение комиссий FDGRX и EGFIX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и EGFIX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 883.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 883.64% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDGRX and EGFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (6.91%) compared to EGFIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs EGFIX's -52.01%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и EGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор