Сравнение FDGRX с EGFIX
FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and EGFIX (Edgewood Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 13.55%/yr for EGFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for EGFIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и EGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции EGFIX по среднегодовой доходности: 23.01% против 13.55% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
EGFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам FDGRX и EGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | -1.55% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
Correlation
The correlation between FDGRX and EGFIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FDGRX and EGFIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGRX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск
FDGRX
EGFIX
Сравнение FDGRX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | EGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.21 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 0.56 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | EGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.22 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и EGFIX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и EGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGRX | EGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -52.01% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -18.32% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -30.15% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -49.42% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -49.42% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.94% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -10.98% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.95% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и EGFIX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 4.40%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGRX | EGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.00% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.41% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.21% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.57% | -0.18% |
Сравнение комиссий FDGRX и EGFIX
FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и EGFIX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 873.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 873.99% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDGRX and EGFIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGFIX has higher volatility (5.19%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs EGFIX's -52.01%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGRX и EGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор