Сравнение FDGKX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и MWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -3.13% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.48% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FDGKX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 1.64% соответственно.
FDGKX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 11.61%
MWTIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и MWTIX
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Доходность на риск
FDGKX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
FDGKX
MWTIX
Сравнение FDGKX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.24 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.16 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и MWTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и MWTIX
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности MWTIX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 7.04% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.64% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и MWTIX
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и MWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -20.58% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -3.05% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -20.51% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -20.58% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -4.67% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -2.76% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.15% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и MWTIX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.80% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 2.91% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 4.89% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 6.61% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 5.30% | +13.90% |